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五因子资产定价模型及实证应用

作者:高春亭 著 出版时间:2018-07

定       价
¥75.0
页数:178
书号:978-7-5201-2885-8
关键词:五因子资产定价模型|证券市场|实证应用
开本:16
装帧:平装
内容简介

金融市场是一个充满活力的市场,对这个市场运行规律的研究是金融研究的一个重要领域。本书首先在构建投资组合的基础上,综合使用时间序列回归分析、GRS 检验和Fama-MacBeth 两步法等对五因子资产定价模型在我国的表现进行了实证研究。然后,将五因子资产定价模型应用于流动性定价、IPOs 长期表现、基金绩效表现等多个方面,探讨了我国金融市场的运行规律。

作者简介

高春亭,南昌大学经济管理学院讲师,博士。

目录

第一章 绪论

  一 研究背景与研究意义

  二 研究内容与分析框架

  三 研究思路与研究方法

  四 研究特色与创新之处

第二章 资产定价理论回顾与相关文献综述

  一 资产定价理论发展回顾

  二 国内外相关实证研究文献综述

  三 本章小结

第三章 五因子资产定价模型在中国股市的适用性研究

  一 五因子资产定价模型的主要理论

  二 样本选取和研究设计

  三 实证研究

  四 实证结果再分析

  五 本章小结

第四章 五因子资产定价模型在牛熊市状态下的表现研究

  一 牛熊市状态的划分

  二 牛熊市状态下的平均收益特征

  三 实证研究

  四 实证结果的再讨论

  五 本章小结

第五章 五因子资产定价模型在流动性定价研究中的应用

  一 流动性的测度

  二 样本选取与研究设计

  三 实证分析

  四 本章小结

第六章 五因子资产定价模型在IPOs长期表现研究中的应用

  一 引言

  二 IPOs长期表现的研究方法

  三 样本选取与描述性统计分析

  四 实证结果及分析

  五 本章小结

第七章 基于五因子资产定价模型和GCT回归模型的基金绩效分解

  一 引言

  二 变量定义和研究方法

  三 样本选取与描述性统计分析

  四 实证结果及分析

  五 本章小结

第八章 研究结论与展望

  一 研究结论与启示

  二 研究不足之处与展望

参考文献

后 记



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