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中国灵活动态金融状况指数构建与应用研究

作者:周德才 著 出版时间:2017-08

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丛书名:
页数:200
书号:978-7-5201-1484-4
关键词:灵活动态金融状况指数|金融|货币政策
开本:16
装帧:平装
内容简介

鉴于目前金融状况指数(FCI)的研究缺乏灵活动态性,本书从通胀控制目标出发,引入MI-TVP-SV-VAR模型,选取5个金融变量,估计其每一期的灵活动态权重,构建我国灵活动态金融状况指数,并分析它对通胀率的预测能力。经验分析结果表明,本书构建的FCI与通货膨胀有很高的相关性,且领先通胀1~7个月,能够很好地预测通胀。

作者简介

周德才,博士,副教授,金融学硕士生导师。

目录

第1章 导论

  1.1 相关概念

  1.2 研究背景

  1.3 研究意义

  1.4 研究思路

  1.5 研究内容

  1.6 研究目标

  1.7 拟解决的关键问题

  1.8 研究方法

  1.9 技术路线

  1.10 特色与创新之处

第2章 金融状况指数文献综述及评价

  2.1 早期阶段的静态金融状况指数文献综述

  2.2 中期阶段的静态和多信息金融状况指数文献综述

  2.3 近期阶段的简单动态金融状况指数文献综述

  2.4 现阶段的多维动态金融状况指数文献综述

  2.5 国内外金融状况指数文献评价

第3章 构建MI-TVP-SV-VAR模型

  3.1 MI-TVP-SV-VAR模型产生的背景

  3.2 MI-TVP-SV-VAR模型的发展脉络

  3.3 MI-TVP-SV-VAR模型参数估计框架和算法介绍

  3.4 MI-TVP-SV-VAR模型先验信息和初始值设定

  3.5 MI-TVP-SV-VAR模型的参数估计

  3.6 国内外基于MI-TVP-SV-VAR模型的经验研究综述

  3.7 本章小结

第4章 构建灵活动态测度模型和测度方法

  4.1 传统金融状况指数的静态测度模型和测度方法

  4.2 中国传统金融状况指数的静态测度模型和测度方法

  4.3 简单动态金融状况指数的简单动态测度模型和测度方法

  4.4 灵活动态金融状况指数的灵活动态测度模型和测度方法

  4.5 构建灵活动态脉冲响应函数

第5章 构建中国灵活动态金融状况指数

  5.1 样本数据的选择、处理、检验和说明

  5.2 MI-TVP-SV-VAR模型收敛性诊断

  5.3 MI-TVP-SV-VAR模型参数估计结果

  5.4 实证测度中国灵活动态金融状况指数

第6章 应用中国灵活动态金融状况指数

  6.1 中国灵活动态金融状况指数与通货膨胀的相关性研究

  6.2 中国灵活动态金融状况指数与通货膨胀的领先滞后关系检验

  6.3 中国灵活动态金融状况指数与通货膨胀的因果关系研究

  6.4 中国灵活动态金融状况指数对通货膨胀的预测能力检验

  6.5 中国灵活动态金融状况指数对通货膨胀解释力度的比较分析

第7章 简要结论、政策建议及未来展望

  7.1 简要结论

  7.2 政策建议

  7.3 未来展望

参考文献

后 记


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