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| Research on Several Issues in Loan Pricing of Commercial Banks |
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| 图书作者：吴许均
著 |
| 出版时间：2007-10 |
版次：1 |
| I S B N：978-7-80230-828-2/F·188 |
页数：228 |
| 开 本：16 |
印张：14.25 |
| 附赠光盘：否 |
字数：164千字 |
| 浏览人数： |
装帧：平装 |
| 阅读人群：经济学者，金融工作者，管理工作者，大专院校师生，对此感兴趣的读者。 |
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原价：36元 我的价格：元 国际售价：
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内容简介 |
本书从贷款利率粘性、信用风险、巴赛尔新资本协议内部评级法、中国商业银行贷款定价、财务预警模型等多个角度对贷款定价进行了理论综述和分析研究，并结合我国上市公司的贷款信息进行了实证分析，得出了诸多结论。这些结论，有些说明了中国贷款利率的特性，有些验证了信贷合约要素对贷款定价的影响，还有些细化了中国商业银行在贷款定价时的行为。
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| 作者简介 |
吴许均，上海财经大学经济学博士，供职于东方证券股份有限公司。
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| 编辑推荐 |
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| 中文目录 |
目 录
第一章 导 论…………………………………………………………………………………1
第二章 贷款利率的粘性及中国的数据分析…………………………………………………13
第一节 贷款利率的粘性…………………………………………………………………13
第二节 贷款利率粘性的理论基础………………………………………………………22
第三节 中国贷款利率粘性是否存在……………………………………………………34
第三章 信用风险与贷款定价…………………………………………………………………41
第一节 信用风险定价模型的演进………………………………………………………42
第二节 信用VaR模型 ……………………………………………………………………51
第三节 信用风险模型演进的动因………………………………………………………65
第四节 信用风险模型对贷款定价的启示………………………………………………70
第五节 将债券定价模型运用到贷款定价需要注意的问题……………………………79
第四章 巴塞尔新资本协议内部评级法对贷款定价的影响…………………………………81
第一节 新巴塞尔资本协议内部评级法概述……………………………………………82
第二节 违约概率和违约损失率综述……………………………………………………87
第三节 基于违约概率和违约损失率的贷款定价分析…………………………………104
第五章 中国商业银行贷款定价现状研究……………………………………………………114
第一节 基于贷款合约要素的贷款定价分析……………………………………………115
第二节 基于企业财务指标的贷款定价分析……………………………………………126
第六章 基于财务危机预警模型的贷款定价研究……………………………………………150
第一节 财务危机预警指标同贷款定价的关系分析……………………………………150
第二节 基于Z值的贷款定价方程推导与分析 …………………………………………153
第三节 基于logit模型p值的贷款定价方程推导与分析………………………………160
第四节 小结及未来的研究方向…………………………………………………………167
附录1 Merton（1974）第一代结构模型 ……………………………………………………170
附录2 Longstaff和Schwartz（1995b）第二代结构模型 …………………………………174
附录3 Jarrow和Turnbull（1995）简约模型 ………………………………………………177
附录4 Frye（2000c）单因子模型……………………………………………………………181
附录5 基于Merton模型的挽回率同违约概率的关系推导 …………………………………185
参考文献…………………………………………………………………………………………189
致 谢……………………………………………………………………………………………209
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英文目录(点击查看)
CONTENTS
Chapter 1 Introduction ................................................. ／1
Chapter 2 Loan Rate Stickiness and Analysis on China Data .............. ／13
2.1 Loan Rate Stickiness ........................................... ／13
2.2 Theoretical Foundation of Loan Rate Stickiness ................. ／22
2.3 Is There Loan Rate Stickiness in China ......................... ／34
Chapter 3 Credit Risk and Loan Pricing ................................. ／41
3.1 The Evolution of Credit Risk Pricing Models .................... ／42
3.2 Credit VaR Models .............................................. ／51
3.3 The Seduction of the Evolution of Credit Risk Pricing Models ... ／65
3.4 The Apocalypse of Credit Risk Models on Loan Pricing ........... ／70
3.5 Issues When Using Bond Pricing Models on Loan Pricing .......... ／79
Chapter 4 Effects of New Basel Capital Accord’s IRB on Loan Pricing ... ／81
4.1 Introduction of New Basel Capital Accord’s IRB ................ ／82
4.2 Introduction of PD and LGD ..................................... ／87
4.3 Loan Pricing Analysis Based on PD and LGD ...................... ／104
Chapter 5 The Status Quo of China Commercial Banks’ Loan Pricing ...... ／114
5.1 Loan Pricing Analysis Based on Loan Contract Factors ........... ／115
5.2 Loan Pricing Analysis Based on Company’s Financial Index ...... ／126
Chapter 6 Loan Pricing Analysis Based
on Financial Crisis Forcasting Models ....................... ／150
6.1 The Relationship between Loan Pricing and
Financial Crisis Forcasting Index101 .......................... ／150
6.2 Deduction and Analysis of Loan Pricing
Model Based on Z-Score Model .................................. ／153
6.3 Deduction and Analysis of Loan Pricing
Model Based on p-Score Model .................................. ／160
6.4 Summary and Future Research .................................... ／167
Appendix 1 Merton（1974）: First Generation Structure Model ............ ／170
Appendix 2 Longstaff and Schwartz（1995b）:
Second Generation Structure Model ........................... ／174
Appendix 3 Jarrow and Turnbull（1995）: Reduced-Form Model ............. ／177
Appendix 4 Frye（2000c）: Single Factor Model .......................... ／181
Appendix 5 Deduction of the Link between RR and
PD Based on Merton Model .................................... ／185
References .............................................................. ／189
Acknowledgements ........................................................ ／209
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